Ich finde, gemeinsam in die Sauna zu gehen, sollte man erst dann, wenn man sich "handelseinig" geworden ist. In der Anbahnungsphase ist das ein unangemessenes Angebot. Schließlich ist für viele Menschen doch das erste Ausziehen, die erste Nacktheit, der erste Körperkontakt schon jeweils ein wichtiger Schritt im Fallenlassen der Schamgrenzen.
Ich schätze, es ist für ihn einfach etwas überraschend und erschreckend gewesen und bei ihm als unpassend und situationsunangepasst angekommen.
Ich vermute aber, dass deswegen nicht gleich alle Hoffnung verloren ist. Du solltest ihm mit einem harmlosen Angebot wie Essengehen oder einem unverfänglichem Ausflug, den ihr beide sicher mögt, eine Chance geben, wieder zuzusagen. Du könntest ihm dann auch persönlich sagen, dass es mit Dir und dem Sauna-Vorschlag wohl etwas durchgegangen war und das kein Problem wäre, dass er nicht geantwortet hat.
Sexuell konnotierte Vorschläge wirken einfach billig und nach Abenteuer statt Partnerschaft. Du hast leider die falschen Signale gesetzt und solltest jetzt sanft zurückrudern. Viel Glück dabei!